Ontdek al wandelend de vele historische kerken en kloosters, de prachtige herenhuizen, stadswallen en grachten in de eertijds machtige hanzestad. Bij het Zwolse VVV-kantoor zijn beschrijvingen van verschillende thematische routes beschikbaar.
De twee locaties van het museum zijn in heel verschillende perioden gebouwd, maar vallen beide op door hun bijzonder fraaie architectuur.
Kasteel Het Nijenhuis is aan het einde van de 14de eeuw gebouwd en werd door verschillende adellijke families bewoond voor het in de jaren vijftig op initiatief van Dirk Hannema werd gerestaureerd. Eind 2004 werd het kasteel o.l.v. architect Gunnar Daan gerenoveerd en omgebouwd tot museum.
Tegelijkertijd maakte Daan door bijzondere bouwkundige aanpassingen ook de tweede locatie, het Paleis a/d Blijmarkt, voor zijn nieuwe, museale functie geschikt. Dit neoclassicistische bouwwerk ontstond tussen 1838 en 1841 naar een ontwerp van architect Eduard Louis de Coninck en deed oorspronkelijk dienst als Paleis van Justitie. Ondanks de talrijke saneringen hebben beide gebouwen hun oorspronkelijke charme en karakter behouden.